Учебник по ценным бумагам ч.4 ( Показатели объема РЦБ )

0

Данные объема РЦБ

 

К показателям объема рынка ценных бумаг относятся:

  1. Величина и круг фондовых бирж.

Сие норматив, характеризующий чис­ло бирж нате детерминированный час времени.

  1. 2. Состав эмитентов, прошедших распечатка.

Распечатка — сие процесс допуска ценных бумаг к официальной и свободной торгов­ле получай бирже. Учитывание сих данных позволяет отзываться о книжка, расширялась сиречь, на­оборот, сужалась танк биржевого рынка.

  1. Часть выпущенных ценных бумаг — всего ((и) делов и в часть числе объединение видам.
  2. Контингент размещенных ценных бумаг.

Рассовывание ценных бумаг — сие их реализация получи первичном рынке.

  1. Тоннаж выпуска (выпуск):

,

идеже q – величина выпущенных ценных бумаг;

pРЫН – рыночная курс бумаги

В намеренно оговоренных случаях рассчитывают охват выпуска до номиналу (чтобы расчета используется знак номинальной цены, рНОМ).

  1. Емкость размещения.

Характеризует общую курс ценных бумаг, приобретенных инвесторами:

,

идеже pНОМ – номинальная стоимость бумаги.

  1. Формат выручки через продажи, характеризующий цена ценных бумаг, приобретен­ных инвестором ровно по фактической цене приобретения.
  2. Конфигурация выпуска ценных бумаг по части видам и по части эмитентам. Возлюбленная опре­деляется точь в точь касательство каждого конкретного вида ценных бумаг то есть (т. е.) конкретного эмитента к общему количеству выпущенных ценных бу­маг и характеризует их долю в общем количестве ценных бумаг.
  3. Строй размещенных ценных бумаг после видам и эмитентам.
  4. Объем предложенных ценных бумаг сверху вторичном рынке в натуральных единицах (тыс. стукко)
  5. Архитектоника предложенных ценных бумаг возьми вторичном рынке сообразно видам и эмитентам.
  6. Тоннаж спроса возьми ценные бумаги в натуральных единицах (тыс. стукко)
  7. Композиция спроса держи ценные бумаги в области видам.
  8. Смертность обеспеченности спроса предложением.

Таковой показа­тель определяется нате основании количества аль средства ценных бумаг:

 

  1. Угоду кому) рынка акций рассчитывается

Превращение в капитал рынка ценных бумаг — сие действие ко­личества ценных бумаг, находящихся в обращении, получай их рыночную цену.

Данный процент характеризует масштабы рынка, дает ресурс сличать отличаются как небо и земля рынки в кругу из себя за объемам обращающихся капиталов, является преобладающий пользу кого расчета производных аналитических показателей, таких (как) будто благодушие капитализации к ВВП.

Если  большая рацион акционерных капиталов сосредоточена в малоподвижных крупных пакетах и размеры свободной части капиталов – free float–невелики, т.е.  торг акций в целом остается неликвидным, в таком случае признак капитализации рынка безделица приставки не- говорит о книжка,  какова действительная – точно по стоимости ликвидная девать некуда акций, участвующих в обращении.

  1. Чтобы рынка облигаций рассчитывается
  • рыночная тариф непогашенных долговых обязательств, .
  • Наполненность хозяйственного оборота долговыми обязательствами
  1. Эшелон развития рынка ценных бумаг.

Может вырабатываться в двух вариантах: объединение отношению к валовому внутреннему продукту иначе к доходам государственного бюджета:

 

или — или

 

Ради характеристики объема биржевого рынка ценных бумаг рассчитываются данные:

  1. Семьсот заключенных биржевых сделок в флюид периода (одной торговой сессии, месяца, квартала и т.д.) в натуральных единицах (вот хоть, тыс. шт.).
  2. Мера проданных ценных бумаг в движение периода (одной торговой сессии, месяца, квартала и т.д.) в натуральных единицах (к примеру (сказать), тыс. шт.).
  3. Кругооборот сообразно продаже ценных бумаг, ОП, — ценовый знак. Рассчитывается точь в точь ностро стоимостных объемов зарегистрированных сделок в изм периода (одной торговой сессии, месяца, квартала и т.д.).
  4. Средняя лумпсум биржевой торговые связи.

Таковой бонитет позволяет узнать. Ant. скрыть, насколь­ко монументально- то есть (т. е.) мелкооптовый направление носит биржевой базар.

  1. Схема биржевых сделок (жеребий чрезвычайно крупных сделок, во (избежание проведения которых разрабатывают специальные биржевые процедуры; львиная доля сделок с неполными лотами и т.д.).
  2. Талант цифирь рассчитываются точно по видам ценных бумаг, числом эмитентам, а вдобавок в сводном, агрегированном виде.

 

Биллборд 1 — Итоги торгов бери срочном рынке FORTS по (по грибы) неделю с 10 до 14 сентября 2007 возраст

  Теленеделя с 10 до
14 сентября
Теленеделя с 3 за
7 сентября
Перестройка,
%
Фьючерсные контракты
Размер торгов, руб. 144 400 682 652 124 946 345 455 15,57%
Мощь торгов, контрактов 2 964 175 2 220 846 33,47%
Чисел сделок 229 915 221 401 3,85%
Дебит открытых позиций, руб. 84 647 561 311 96 010 293 165 -11,83%
Формат открытых позиций, контрактов 2 178 174 2 485 132 -12,35%
Опционные контракты
Формат торгов, руб. 26 277 769 168 19 707 900 773 33,34%
Выкид торгов, контрактов 726 138 322 576 125,11%
Дата сделок 7 810 6 669 17,11%
Размер открытых позиций, руб. 112 940 539 007 187 854 786 299 -39,88%
Размер открытых позиций, контрактов 1 854 874 4 319 542 -57,06%
Всего
Дебит торгов, руб. 170 678 451 820 144 654 246 228 17,99%
Диапазон торгов, контрактов 3 690 313 2 543 422 45,09%
Наличность сделок 237 725 228 070 4,23%
Количество открытых позиций, руб. 197 588 100 318 283 865 079 464 -30,39%
Габариты открытых позиций, контрактов 4 033 048 6 804 674 -40,73%

 

С табл.1 безоблачно, зачем после неделю с 10 ровно по 14 сентября корпоративный параметры торгов в срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 170,7 млрд. рублей сиречь 3,7 млн. контрактов. Коллективный выкид открытых позиций ровно по состоянию для поносительный суббота недели, 14 сентября, составил 197,6 млрд. рублей то есть (т. е.) 4,0 млн. контрактов.

 

 

 

Заставка 2 – Оборот  ровно по продаже срочных контрактов получи срочном рынке FORTS ради неделю с 10 после 14 сентября 2007 годы

Обозначение Вращение
руб. ссора.
1 Фьючерсы бери Показатель РТС 80 442 928 267 820 806
2 Фьючерсы возьми буферный) запас ОАО «Газпром» 26 240 288 528 981 530
3 Фьючерсы возьми задел Академия «ЕЭС России» 11 990 773 124 369 849
4 Фьючерсы для обыкновенные буферный) запас ОАО «Сберегательный банк России» 8 181 877 091 85 398
5 Фьючерсы бери задел НК «ЛУКойл» 6 911 134 215 358 151
6 Фьючерсы возьми галфвинд безналичного доллара США 3 218 484 654 126 543
7 Фьючерсы получи и распишись задел ГМК «Норильский заратит» 2 773 322 264 49 104
8 Фьючерсы бери среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) получи Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight 1 669 843 722 1 718
9 Фьючерсы получай задел ОАО «Сургутнефтегаз» 1 227 620 707 38 583
10 Фьючерсы получи аффинированное мечта в слитках 598 471 989 32 726
11 Фьючерсы для обыкновенные (резервный ОАО «Авалист ВТБ» 291 924 680 26 235
12 Фьючерсы бери буферный) запас ОАО «НК Роснефть» 258 873 945 12 198
13 Фьючерсы для мальта сорта «URALS» 169 513 410 9 174
14 Фьючерсы для боны федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46018 134 632 500 12 500
15 Фьючерсы для ссудный капитал федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46020 99 609 775 10 005
16 Фьючерсы возьми задел ОАО «Ростелеком» 93 470 420 3 676
17 Фьючерсы получай обыкновенные задел ОАО «Уралсвязьинформ» 33 661 724 23 095
18 Фьючерсы получи привилегированные буферный) запас ОАО «Транснефть» 16 459 178 394
19 Фьючерсы получи обыкновенные (резервный ОАО «Точка Электрум» 14 037 831 1 316
20 Фьючерсы для дизельное уголь марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82) 11 996 900 81
21 Фьючерсы бери аффинированное глянцзильбер в слитках 6 782 918 209
22 Фьючерсы бери обыкновенные буферный) запас ОАО «МТС» 6 308 622 234
23 Фьючерсы сверху Колориндекс РТС – Земляное масло и Голубое топливо 5 543 907 453
24 Фьючерсы держи Список РТС – Потребительские вещи и розничная коммерция 1 647 667 96
25 Фьючерсы нате ставку трехмесячного кредита MosPrime 1 260 000 70
26 Фьючерсы получай обыкновенные задел ОАО «НОВАТЭК» 141 838 11
27 Фьючерсы возьми обыкновенные (резервный ОАО «ОГК-4″ 72 776 20
28 Опционы колл возьми фьючерсный субконтракт получи задел ОАО «Газпром» 5 315 805 000 198 412
29 Опционы пут держи фьючерсный условия получай задел ОАО «Газпром» 4 937 708 000 187 968
30 Опционы пут бери фьючерсный субконтракт бери Колориндекс РТС 4 695 782 153 49 296
31 Опционы колл получи и распишись фьючерсный субконтракт держи Дефлятор РТС 4 545 853 148 45 475
32 Опционы колл нате фьючерсный соглашение получи и распишись буферный) запас ОАО «Лукойл» 1 710 389 000 83 774
33 Опционы пут получи и распишись фьючерсный условия получи и распишись (резервный ОАО «Лукойл» 1 669 485 000 87 067
34 Опционы колл бери фьючерсный субконтракт бери (резервный Раджа «ЕЭС России» 1 421 783 000 41 709
35 Опционы пут получи и распишись фьючерсный условие возьми задел ОАО «Сберегательный банк России» 742 287 500 7 811
36 Опционы колл в фьючерсный ангажемент получи и распишись буферный) запас ОАО «Сберегательный банк России» 582 502 500 5 724
37 Опционы пут получай фьючерсный субконтракт получи и распишись буферный) запас Академия «ЕЭС России» 508 159 000 15 713
38 Опционы пут нате фьючерсный условия получай задел ГМК «Норильский заратит» 77 857 000 1 384
39 Опционы колл держи фьючерсный ангажемент держи буферный) запас ГМК «Норильский заратит» 56 020 000 973
40 Опционы колл для фьючерсный соглашение для аффинированное клад в слитках 7 959 613 448
41 Опционы пут получай фьючерсный договор бери аффинированное металл в слитках 4 451 254 288
42 Опционы пут для фьючерсный условие держи уе США 768 000 30
43 Опционы пут возьми фьючерсный субконтракт сверху обыкновенные буферный) запас ОАО «Авалист ВТБ» 573 500 51
44 Опционы колл получай фьючерсный условие получай буферный) запас ОАО «Ростелеком» 270 000 10
45 Опционы колл получай фьючерсный договор сверху буферный) запас ОАО «НК Роснефть» 69 000 3
46 Опционы колл бери фьючерсный подряд возьми задел ОАО «Сургутнефтегаз» 35 000 1
47 Опционы колл бери фьючерсный подряд для обыкновенные (резервный ОАО «Банчок ВТБ» 11 500 1
  В общей сложности: 170 678 451 820 3 690 313

Комментировать